PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FORM с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORM или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FORM и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FORM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORM:

-0.70

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

FORM:

-0.84

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

FORM:

0.89

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

FORM:

-0.68

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

FORM:

-1.26

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

FORM:

33.96%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

FORM:

61.69%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

FORM:

-92.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FORM:

-48.30%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, FORM показывает доходность -26.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции FORM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.63% против 10.69% соответственно.

FORM

С начала года

-26.89%

1 месяц

20.26%

6 месяцев

-23.33%

1 год

-43.01%

5 лет

6.61%

10 лет

13.63%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORM
Ранг риск-скорректированной доходности FORM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FORM на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FORM и ^GSPC

Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и ^GSPC

FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...