Сравнение FORM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FORM и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FORM и ^GSPC
Основные характеристики
FORM:
-0.20
^GSPC:
1.62
FORM:
0.07
^GSPC:
2.20
FORM:
1.01
^GSPC:
1.30
FORM:
-0.25
^GSPC:
2.46
FORM:
-0.46
^GSPC:
10.01
FORM:
23.62%
^GSPC:
2.08%
FORM:
53.49%
^GSPC:
12.88%
FORM:
-92.36%
^GSPC:
-56.78%
FORM:
-43.14%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, FORM показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции FORM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.04% соответственно.
FORM
-19.59%
-19.95%
-31.18%
-15.38%
7.79%
13.87%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FORM и ^GSPC
FORM
^GSPC
Сравнение FORM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FORM и ^GSPC
Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FORM и ^GSPC
FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.