PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FORM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FORM и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FORM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-31.18%
6.72%
FORM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORM:

-0.20

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

FORM:

0.07

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

FORM:

1.01

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

FORM:

-0.25

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

FORM:

-0.46

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

FORM:

23.62%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

FORM:

53.49%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

FORM:

-92.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FORM:

-43.14%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, FORM показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции FORM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.04% соответственно.


FORM

С начала года

-19.59%

1 месяц

-19.95%

6 месяцев

-31.18%

1 год

-15.38%

5 лет

7.79%

10 лет

13.87%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FORM
Ранг риск-скорректированной доходности FORM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FORM, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.201.62
Коэффициент Сортино FORM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.072.20
Коэффициент Омега FORM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.30
Коэффициент Кальмара FORM, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.252.46
Коэффициент Мартина FORM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.4610.01
FORM
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FORM на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.20
1.62
FORM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FORM и ^GSPC

Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.14%
-2.13%
FORM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и ^GSPC

FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.11%
3.43%
FORM
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab